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El mercado de futuros y la volatilidad del precio internacional del café

Como Citar
Riaño, J. (1997). El mercado de futuros y la volatilidad del precio internacional del café. Ensaios Sobre a Economia Do Café, 13(1), 83-96. https://doi.org/10.38141/10788/013-1-5
PDF (Espanhol) FLIP

Publicado: 1 Janeiro 1997

DOI
https://doi.org/10.38141/10788/013-1-5
Dimensions
PlumX
Palavras chave
##articleSummary.lastnum##
v. 13 (1997): Ensayos sobre Economía Cafetera
seção
Artículos
Termos de licença (See)
Creative Commons License

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Juanita Riaño
Universidad de los Andes

Resumo

El presente articulo estudia el efecto de los precios de futuros del café, el cacao y el azúcar sobre Ia volatilidad del precio spot del café, durante el período 1986- 1996. Para esto se supone una relación de causalidad en un solo sentido entre Ia volatilidad de los precios a futuro y el precio spot; y se estiman modelos de función de transferencia y ruido (TFNM) que permiten concluir que en el corto plazo los precios de futuros del café y el cacao alteran Ia senda del precio spot. Para el azúcar Ia evidencia no permite concluir que este precio tenga algún efecto sobre Ia volatilidad del precio spot..

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